Любая флешка, которую ты вставлял в чужой компьютер, потенциально опасна. На сайтах есть реклама, она тоже не всегда безопасна (особенно на тех, что распространяют фильмы и музыку нелегально), но тут уже надо постараться, перейти по ней, скачать какую-нибудь хрень, в общем нацелено это на неопытных пользователей.
В Windows 8+ есть встроенный Windows Defender, который стал полноценным антивирусом (раньше это был просто сетевой экран). Его для всех нужд достаточно, при условии установки обновлений (через них приходят его базы). В Windows 7 я бы рекомендовал иметь антивирус, хотя бы бесплатный Microsoft Security Essentials. Хотя бесплатная версия AVG получше.